W TEJ ROLI BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ ZA:
- współpraca przy analizie i ocenie wewnętrznych modeli ryzyka w banku, w obszarze ryzyka kredytowego, a także ryzyka rynkowego, płynności i stopy procentowej oraz modele wyceny, a także IFRS9
- uczestnictwo w pracach związanych z walidacją modeli wspólnie z pracownikami Commerzbanku w ramach modeli centralnych
- współpraca przy kształtowaniu metodyki wykorzystywanej w zadaniach walidacji
- współudział w tworzeniu strategii i polityk Banku w zakresie zarządzania modelami, w tym ryzykiem modeli, zgodnie z wymogami rekomendacji w KNF
dzięki tym praktykom zdobędziesz wiedzę z zakresu:
- praktycznego wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach, w szczególności z narzędzi statystycznych
- realnego procesu zarządzania modelami w Banku
- model wykorzystywanych w poszczególnych obszarach ryzyka
ZAAPLIKUJ, JEŚLI:
- masz status studenta/ki lub/i absolwenta/ki, preferowane kierunki6: matematyki, ekonometrii, statystyki i analizy danych
- masz bardzo dobrą znajomość metod statystycznych i probabilistycznych oraz modelowania ryzyka
- umiesz korzystać z narzędzi takich jak: SAS, SQL oraz MS Office
- masz zdolność analitycznego myślenia i jasnego formułowania wniosków
- masz podstawową znajomosć zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w banku
- znasz jęz. angielski na poziomie min. B2 (będzie potrzebny do swobodnej komunikacji i przygotowania dokumentacji technicznej)
- dobrze czujesz się w pracy zespołowej, chętnie dzielisz się, jak i czerpiesz z wiedzy innych
TWÓJ ROZWÓJ:
- możliwość nauki od topowych ekspertów
- wsparcie opiekuna merytorycznego oraz opiekuna HR
- udział w projektach na styku różnych zespołów
- wykłady, warsztaty, szkolenia, spotkania z inspirującymi ludźmi
- dostęp do wewnętrznych programów rozwojowych Grupy mBank