W TEJ ROLI BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ ZA:
- udział w projekcie wdrożenia i dalszego rozwoju nowego silnika ryzyka rynkowego. Zakres wdrożenia to m.in. VaR, stress tests dla księgi bankowej i handlowej, FRTB, kapitał ekonomiczny na ryzyko rynkowe, CSRBB. Zadania obejmują m.in. analizę biznesową, wdrażanie nowych funkcjonalności oraz testy wycen instrumentów finansowych i miar ryzyka rynkowego,
- potencjalnie udział w rozwoju modeli i metodyk zarządzania ryzykiem rynkowym,
- współpracę z innymi jednostkami banku, w szczególności z jednostkami front-office i zespołem walidacji modeli
ZAAPLIKUJ, JEŚLI:
- masz wykształcenie wyższe: matematyka, statystyka, ekonometria, fizyka, ekonomia, finanse itp.,
- masz wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, znajomość konstrukcji i modeli wyceny instrumentów finansowych wykształcenie
- masz doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym/stopy procentowej,
- znasz metody i modele stosowane w pomiarze ryzyka rynkowego (m.in. VaR, BPV, mile widziana znajomość FRTB), • pożądana umiejętność programowania, np. w Python, SAS, SQL, Java,
- mile widziana jest znajomość systemu OneSumX • znajomość j. angielskiego pozwala Ci na swobodną komunikację,
- jesteś otwarty(-a) na naukę i nowe wyzwania, samodzielność w działaniu
TWÓJ ROZWÓJ:
- programy rozwojowe, np.: Z energią po zdrowie, Piątki z rozwojem, ODnowa (program wspierający pracę i zarządzanie w środowisku zdalnym i hybrydowym)
- szkolenia merytoryczne oraz programy rozwijające kompetencje przyszłości
- możliwość udziału w konsultacjach rozwojowych i rekrutacyjnych w ramach wewnętrznego rynku pracy
- wsparcie w opracowaniu indywidulanych planów rozwojowych i odkrywaniu mocnych stron wykorzystując podejście Instytutu Gallupa