Na co dzień w naszym zespole:
rozwijasz narzędzia informatyczne do pomiaru ryzyka rynkowego i kredytowego kontrahenta,
implementujesz nowe modele wyceny (dla niestandardowych instrumentów pochodnych),
tłumaczysz potrzeby biznesowe z obszaru ryzyka na wymagania systemowe,
parametryzujesz miary ryzyka rynkowego: m.in. miary ryzyka stopy procentowej,
zapewniasz dane wejściowe dla modeli ryzyka rynkowego (w tym dane rynkowe),
dokonujesz cyklicznego monitoringu i przeglądu modeli ryzyka rynkowego i kontrahenta (m.in. VaR, ES, CVA),
wykonujesz ilościowe i jakościowe analizy miar ryzyka oraz wycen instrumentów finansowych,
bierzesz udział w projektach dostosowujących Bank do nowych regulacji zewnętrznych - w tym implementujesz zmiany wynikające z regulacji zewnętrznych w systemie.
To stanowisko może być Twoje, jeśli:
posiadasz wiedzę z zakresu instrumentów i rynków finansowych (preferowane wykształcenie: matematyka, metody ilościowe),
znasz jeden z języków programowania (C++/Python/Java/VBA) lub zapytań (SQL/4GL),
jesteś osobą wytrwałą w poszukiwaniu rozwiązań napotkanych problemów,
masz wiedzę z zakresu modeli wyceny instrumentów finansowych/miar ryzyka finansowego,
jesteś osobą dokładną i systematyczną,
lubisz pracować w zespole,
jesteś osobą nastawioną na rozwój i poszerzanie wiedzy.